Courbes d'exposition: étude par les fonctions de la classe MBBEFD et analyse en fonction du capital assuré

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Julien Saunier, France
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Summary:
L'article traite des courbes d'exposition, notamment leur approximation via les courbes MBBEFD par ajustement à l'aide de la méthode du maximum de vraisemblance. Nous avons également construit des intervalles de confiance sur ces courbes, en utilisant la méthode Delta.~~Dans une deuxième partie, l'article développe une méthodologie de calcul de courbes d'exposition en fonction du capital assuré, avec étude en particulier d'une transformation non linéaire.~~Des exemples concrets basés sur un fichier de plus de 485 000 données sont présentés.~
 
Date: 30 May - Time: 10:30 to 12:00 - Room: 251
Theme: 1.A. Stochastic dependence