Modèle de provisionnement sur données détaillées en assurance non vie

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Guillaume Beneteau, France
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Summary:
Pour calculer la charge ultime d’un portefeuille, les techniques les plus couramment utilisées agrègent les données par année de survenance et année de développement. Ces modèles présentent l'avantage d'être simples à utiliser, mais ils masquent une partie de l'information. Afin de prendre en compte l'ensemble des facteurs pouvant influer sur la cadence des paiements, nous avons établi un modèle permettant de décrire le processus de sinistralité en simulant chaque sinistre de manière individuelle. Le développement d’un sinistre est décrit par un ensemble de dates de paiements, de montants associés et par une date de clôture. Pour modéliser les dates de paiements, nous avons utilisé des modèles linéaires généralisés, alors que les montants associés ont été ajustés de manière paramétrique. Le processus de clôture a été étudié par des techniques d'analyse de survie. Nous avons ensuite cherché à comparer les résultats obtenus avec d'autres méthodes de provisionnement.
 
Date: 29 May - Time: 16:30 to 18:00 - Room: 241
Theme: 9.A. Various topics