Une méthode alternative de provisionnement stochastique en Assurance Non Vie : Les Modèles Additifs Généralisés

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Elise Lheureux, France
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Summary:
Cet article traite des modèles de provisionnement stochastique à travers les Modèles Additifs Généralisés. Leur méthodologie repose sur le lissage non paramétrique qui offre une grande flexibilité dans l’ajustement du modèle du fait de l’indépendance du prédicteur avec une quelconque forme rigide paramétrique, permettant ainsi au modèle de suivre la tendance présente dans les données. Cette structure est également adaptée au calcul de mesures de volatilité des estimations de réserves et d’indicateurs de valeurs centrales de la loi des réserves (quantiles,…).
 
Date: 29 May - Time: 14:30 to 16:00 - Room: 251
Theme: 1.A. Stochastic dependence