Modèles de risque et solvabilité en assurance-vie

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Perrine Kaltwasser~Pierre Le Moine, France
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Summary:
Etudier la solvabilité d’une compagnie d’assurance est une des missions principales des autorités de contrôle. Définie actuellement dans la réglementation française par un pourcentage des provisions mathématiques, la marge de solvabilité en assurance vie va certainement évoluer dans les années à venir vers une définition plus adaptée aux caractéristiques propres à chaque entreprise. L’objet du travail est donc de proposer une approche de la solvabilité prenant en compte des caractéristiques de la société étudiée (nature des engagements, rendement et volatilité de l’actif. . . ) mais pouvant être utilisée dans la grande majorité des cas. L’approche en question est donc à mi-chemin entre une marge fixe et un modèle interne, très spécifique à l’entreprise concernée.
 
Date: 1 June - Time: 11:00 to 12:30 - Room: 343
Theme: 1.B. Solvency measurements and asset-liability management