Projection Dynamique stochastique d'un triangle de liquidation

BACK
Christian Partrat, France
Download

Summary:
Dans le cadre standard des Modèles Linéaires Généralisés, ayant comme cas particulier la méthode chain ladder, cet article présente un modèle stochastique de projection de triangles de liquidation directe et flexible. On peut en déduire des projections de résultats techniques ainsi que des évaluations de besoins en capital. Aux différents résultats obtenus peuvent être associés des risques d’estimation et des intervalles de confiance.
 
Date: 29 May - Time: 16:30 to 18:00 - Room: 241
Theme: 9.A. Various topics