Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons

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Frédéric Planchet~Vincent Lelieur, France
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Summary:
L’objectif de ce travail est d’étudier la mise en place de tables de mortalité prospectives à partir de faibles effectifs soumis au risque. Les modèles présentés sont les méthodes de Lee-Carter et log-Poisson respectivement. La faible taille des effectifs étudiés, particulièrement observée aux âges avancés, implique l’utilisation d’une méthode d’extrapolation des taux de mortalité aux âges élevés. Les méthodes Lee-Carter et log-Poisson constituent des modèles bi-dimensionnels prenant en compte à la fois l’année et l’âge pour déterminer les taux de mortalité. Les méthodes proposées sont appliquées à un portefeuille réel. Les tables prospectives ainsi construites permettent de projeter l’évolution des taux dans le futur, par extrapolation de la composante temporelle, et de comparer cette projection avec celle prévue pour la population française dans son ensemble. On détermine la meilleure méthode par la proximité des taux lissés par rapport aux taux bruts et surtout par la prudence de ces modèles pour le calcul de rentes viagères. Les résultats issus de ces méthodes sont également confrontés aux taux de mortalité obtenus par un ajustement logistique.
 
Date: 1 June - Time: 16:15 to 17:45 - Room: 341
Theme: 9.A. Various topics