L’asymétrie de la dépendance, quel impact sur la tarification ?

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Stéphane Jasson, France
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Summary:
Les sociétés d’assurance et de réassurance utilisent aujourd’hui massivement les logiciels de modélisation catastrophe pour estimer leur risque tempête en Eu- rope. Généralement, les (ré)assureurs calculent la sensibilité du résultat de la com- pagnie à une sévérité ou fréquence plus importante que celle utilisée. Cepen- dant, les hypothèses de corrélation implicites des modèles entre pays sont rare- ment étudiées. Or, ces corrélations ont un effet très important sur le résultat d’un (ré)assureur, en particulier en cas de forte couverture de rétrocession. Nous mon- trons que le résultat dépend non seulement du choix de la copule mais aussi parfois de l’hypothèse de dépendance symétrique généralement retenue. Nous introduisons donc ici un test statistique permettant de rejeter l’hypothèse de symétrie. Dans un deuxième temps, nous présentons la méthode permettant d’isoler l’effet de l’asymétrie. Enfin, nous estimons le biais statistique sur des données réelles entre une copule symétrique et asymétrique.
 
Date: 30 May - Time: 10:30 to 12:00 - Room: 251
Theme: 1.A. Stochastic dependence