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Modélisation dynamique du bilan d’une compagnie d’assurance non-vie
  • Vincent Damas

  • Comparison of Methods and Software for Modeling Nonlinear Dependencies: A Fraud Application
  • Richard Derrig~Louise Francis

  • Une méthode alternative de provisionnement stochastique en Assurance Non Vie : Les Modèles Additifs Généralisés
  • Elise Lheureux

  • Economic capital: a plea for the Student copula
  • Marc Bagarry

  • Fitting return periods for largest claims with a frechet copula: a case study
  • Werner Hürlimann

  • Modelling claim size in time via copulas
  • Pettere Gaida~Tonu Kollo

  • Measuring tail dependence for collateral losses using bivariate Lévy process
  • Jiwook Jang

  • Differentiation of some functionals of risk processes and optimal reserve allocation
  • Stéphane Loisel

  • Contribution values for allocation of risk capital and for premium calculation
  • Dieter Denneberg

  • Courbes d'exposition: étude par les fonctions de la classe MBBEFD et analyse en fonction du capital assuré
  • Julien Saunier

  • Use of Classification Analysis for Grouping Multi-level Rating Factors
  • Cristina Mano~Elena Rasae

  • L’asymétrie de la dépendance, quel impact sur la tarification ?
  • Stéphane Jasson

  • Modèle du risque de contrepartie des réassureurs d'une compagnie d'assurance
  • François Grinda~Phi Nguyen

  • Political Risk Reinsurance Pricing – A Capital Market Approach
  • Athula Alwis~Vladimir Kremerman~Yakov Lantsman~Jason Harger~Junning Shi

  • Largest claims reinsurance: the cedant's point of view
  • Christian Hess

  • Dynamic Financial Analysis and Risk-Based Capital for a General Insurer
  • Nino Savelli~Laura Ballotta

  • Considerations Regarding Standards of Materiality in Estimates of Outstanding Liabilities.
  • Christina Gwilliam~Emmanual Bardis~Atul Malhotra

  • Les couvertures indicielles en réassurance CatastrophePrise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification
  • Emmanuel Dubreuil~Pierre Vendé

  • The effects of parameter uncertainty in the extreme event frequency-severity model
  • Jakub M. Borowicz~James P. Norman

  • Management of catastrophic risks considering the existence of early warning systems
  • Claudia Flores

  • Contingencias de naturaleza sistémica en el desarrollo del modelo de financiamiento de la vivienda en México: es posible administrar y transferir este riesgo?
  • Jesus Alan Elizondo

  • The Luxemburg XL and SL premium principle
  • Werner Hürlimann

  • Insurance premiums and demand function
  • Efim Bronshtein

  • Gestion du niveau de la franchise d'un contrat avec bonus-malus
  • Pierre Thérond~Stéphane Bouche

  • Evaluation par garantie du besoin en fonds propres d’une activite d’assurance automobile
  • Charles Helbronner

  • Quelques relations entre les principaux moments représentatifs du risque en assurance automobile, sur la base d'un échantillon segmenté
  • Charles Helbronner

  • Projection Dynamique stochastique d'un triangle de liquidation
  • Christian Partrat

  • Modèle de provisionnement sur données détaillées en assurance non vie
  • Guillaume Beneteau

  • Création de valeur en assurance non vie : comment franchir une nouvelle étape ?
  • Frédéric Boulanger